(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111484164.2 (22)申请日 2021.12.07 (71)申请人 中信银行股份有限公司 地址 100020 北京市朝阳区光 华路10号院1 号楼6-30层、 32-42层 (72)发明人 刘彤　肖尊炎　郭莉　陈宇　 孙若鹏　李明辉　付晓蕾　龙奕伶　 贺军　 (74)专利代理 机构 北京市兰台律师事务所 11354 代理人 张博　张峰 (51)Int.Cl. G06Q 10/04(2012.01) G06Q 40/02(2012.01) (54)发明名称 银行新增业务风险预测方法、 装置、 设备及 可读存储介质 (57)摘要 本发明涉及风险预测技术领域， 具体而言， 涉及一种银行新增业务风险预测方法、 装置、 设 备及可读存储介质。 所述方法包括获取预设的统 计时间段产品册项目全集的层 级关系、 预设的统 计时间段的存量业务产品册项目全层级数据、 预 设的预测时间段的汇总层级的产品册项目的增 量业务规划的总量数据和按月规划的投放节奏； 按照预设的统计时间段的存量业务结构和规划 的投放节奏分配增量业务， 按照流动性风险、 利 率风险和资本风险的计算公式来计算风险指标 数据； 若所有指标数据均小于或等于阈值， 输出 所有指标数据和预设的预测时间段内每个月的 金融机构资产负债的产品册项目全层级的增量 业务明细数据， 本发明通过风险指标数据来预测 风险。 权利要求书5页 说明书12页 附图3页 CN 114118620 A 2022.03.01 CN 114118620 A 1.一种银 行新增业 务风险预测方法， 其特 征在于， 包括： 获取第一信息， 所述第一信息包括预设统计时间段的产品册项目全集的层级关系、 预 设的统计时间段的存量业务产品册项目全层级数据、 预设的预测时间段的汇总层级的产品 册项目的增 量业务规划的总量数据和预设的预测时间段内对增 量业务规模总量数据按月 规划的投放节奏； 将所述第一信息输入第一模型， 得到第二信息， 所述第一模型为按照预设的统计时间 段的金融机构资产负债的存量业务结构和规划的投放节奏分配增量业务的模型， 所述第二 信息包括预设的预测时间段内金融机构每个月的资产负债的产品册项目全层级的增 量业 务明细数据； 将所述第一信息和所述第二信息输入第二模型， 所述第二模型按照流动性风险、 利率 风险和资本风险的计算公式来计算获取第三信息， 所述第三信息包括金融机构资产负债的 总量结构指标数据、 金融机构资产负债的利率风险指标数据、 金融机构资产负债的流动性 风险指标数据、 金融机构资产负债的资本充足率指标数据和金融机构资产负债的资本效益 指标数据； 获取指标数据 所需要小于或等于的第 一阈值， 判断所述第 三信息内的指标数据 是否均 小于或等于所述第一阈值， 若 所有指标数据均小于或等于阈值， 发送第一指 令， 所述第一指 令包括输出所述第三信息和所述预设的预测时间段内每个月的金融机构资产负债的产品 册项目全层级的增量 业务明细数据的指令 。 2.根据权利要求1所述的银行新增业务风险预测方法， 其特征在于， 所述将所述第 一信 息输入第一模型， 得到第二信息， 所述第一模型为按照预设的统计时间段的金融机构资产 负债的存量业务结构和规划的投放节奏分配增量业务的模型， 所述第二信息包括预设的预 测时间段内金融机构每 个月的资产负债的产品册项目全层级的增量 业务明细数据， 包括： 获取所述预设的统计时间段产品册项目全集的层级关系和预设的统计时间段的存量 业务产品册项目全层级数据， 用所述预设的统计时间段的存量业务产品册项目全层级规模 数据， 按照所述预设的统计时间段产品册项目全集的层级关系计算得出的预设的统计时间 段的存量数据非汇总层级产品项目的规模占比， 将所述预设的预测时间段的汇总层级的产 品册项目的增量业务的总量数据， 按照所述预设的统计时间段的存量数据非汇总层级产品 项目的规模占比进行分配， 得到预设的预测时间段内金融机构资产负债的产品项目全层级 的增量业务规模总量数据数据； 获取所述预设的预测时间段内金融机构资产负债的产品项目全层级的增量业务规模 总量数据和所述预设的预测时间段内对增量业务规模总量数据按月规划的投放节奏， 将所 述预设的预测时间段内金融机构资产负债的产品项目全层级的增 量业务规模总量数据按 照所述预设的预测时间段内对增量业务规模总量数据按月规划的投放节奏投放， 得到预设 的预测时间段内金融机构每 个月的资产负债的产品册项目全层级的增量 业务明细数据。 3.根据权利要求1所述的银行新增业务风险预测方法， 其特征在于， 所述将所述第 一信 息和所述第二信息输入第二模型， 所述第二模型按照流动性风险、 利率风险和资本风险的 计算公式来计算获取第三信息， 所述第三信息包括金融机构资产负债的总量结构指标数 据、 金融机构资产负债的利率风险指标数据、 金融机构资产负债的流动性风险指标数据、 金 融机构资产负债的资本充足率指标 数据和金融机构资产负债的资本效益指标 数据， 包括：权　利　要　求　书 1/5 页 2 CN 114118620 A 2将所述第一信 息和所述第 二信息进行计算， 得到预设的预测时间段内每月的业务利 息 收支、 月平均余额、 RWA测算规模、 RWA测算综合风险权重、 按照G2501、 G2502、 G21、 G33报表时 间步划分的现金流的明细数据； 将所述第一信息、 所述第二信息和所述预设的预测时间段内每月的业务利息收支、 月 平均余额、 RWA测算规模、 RWA测算综合风险权重、 按照G2501、 G2502、 G21、 G33报表时间步划 分的现金流的明细数据按照流动性风险、 利率风险和资本风险的计算公式来计算， 得到总 量结构指标数据、 利率风险指标数据、 流动性风险指标数据、 资本充足率指标数据和资本效 益指标数据。 4.根据权利要求1所述的银行新增业务风险预测方法， 其特征在于， 所述获取指标数据 所需要小于或等于的第一阈值， 判断所述第三信息内的指标数据是否均小于或等于所述第 一阈值， 若 所有指标数据均小于或等于阈值， 发送第一指 令， 所述第一指 令包括输出所述第 三信息和所述预设的预测时间段内每个月的金融机构资产负债的产品册项目全层级的增 量业务明细数据的指令， 还 包括： 获取指标数据 所需要小于或等于的第 一阈值， 判断所述第 三信息内的指标数据 是否均 小于或等于所述第一阈值； 若所述第三信 息内的金融机构资产负债的指标数据有一个或多个大于第 一阈值， 获取 大于第一阈值的金融机构资产负债的所有指标数据， 发送第二命令， 所述第二命令包括输 出大于第一阈值的金融机构资产负债的所有指标 数据； 获取调整预设的预测时间段的汇总层级的产品册项目的增量业务规划数据的规则， 发 送按照预设的预测时间段 的汇总层级的产品册项目的增 量业务规划数据的规则调整预设 的预测时间段的汇总层级的产品册项目的增量 业务规划数据的命令； 将调整后的预设的预测时间段的汇总层级的产品册项目的增量业务规划数据进行计 算得到金融机构资产负债的所有指标数据， 重复上述方法， 直至所述第三信息内的金融机 构资产负债的所有指标 数据均小于或等于阈值。 5.根据权利要求1所述的银行新增业务风险预测方法， 其特征在于， 所述获取指标数据 所需要小于或等于的第一阈值， 判断所述第三信息内的指标数据是否均小于或等于所述第 一阈值， 若 所有指标数据均小于或等于阈值， 发送第一指 令， 所述第一指 令包括输出所述第 三信息和所述预设的预测时间段内金融机构每个月的资产负债的产品册项目全层级的增 量业务明细数据的指令， 还 包括： 在实际时间到达预设的预测时间段时， 获取该期间内每个月实际的金融机构资产负债 的全层级增量业务明细数据， 将所述增 量业务明细数据放入第二模型进行指标组合测算， 得到实际指标 数据， 与所述第三信息内的指标 数据进行对比； 判断所述第 三信息内的指标数据和所述实际指标数据是否不同， 若所述第 三信息内的 指标数据和所述实际指标数据不同， 则发送第三命令， 所述第三命令包括输出所述第三信 息内的所有指标数据和所述 实际指标数据， 并将所述第三信息内的所有指标数据和所述 实 际指标数据显示 为红色， 且发出警报的命令 。 6.根据权利要求1所述的银行新增业务风险预测方法， 其特征在于， 所述将所述第 一信 息和所述第二信息输入第二模型， 所述第二模型按照流动性风险、 利率风险和资本风险的 计算公式来计算获取第三信息， 所述第三信息包括金融机构资产负债的总量结构指标数权　利　要　求　书 2/5 页 3 CN 114118620 A 3