(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111486820.2 (22)申请日 2021.12.07 (71)申请人 中国建设银行股份有限公司 地址 100033 北京市西城区金融大街25号 (72)发明人 曹阳　杜文明　王冲　王云南　 郑亮亮　张康　 (74)专利代理 机构 北京同达信恒知识产权代理 有限公司 1 1291 代理人 路晓丹 (51)Int.Cl. G06Q 40/04(2012.01) G06Q 40/06(2012.01) G06Q 10/04(2012.01) G06Q 10/06(2012.01) (54)发明名称 头寸重估的方法、 装置、 设备及存 储介质 (57)摘要 本申请涉及数据分析领域， 提供了一种头寸 重估的方法、 装置、 设备及存储介质。 该方法包 括： 实时获取金融产品的初始交易信息， 响应于 市场数据管 理模块触发的头寸重估信号， 基于金 融产品的初始交易信息与市场数据管理模块采 集的实时利率， 获得金融产品的风险指标， 再基 于金融产品的初始交易信息与风险指标， 获得金 融产品的掉期头寸信息。 采用高效地自动化流 程， 提高了金融产品的重估实时性和数据处理效 率。 相较于传统的人工计算和经验判断， 风险指 标能够更为客观地揭露出市场风险的本质， 借助 于风险指标得以准确分析出未来时长的风险影 响范围以及未来市场的风险波动规律， 提高了重 估结果的准确性。 权利要求书3页 说明书17页 附图8页 CN 114155105 A 2022.03.08 CN 114155105 A 1.一种头寸重估的方法， 其特 征在于， 包括： 实时获取 金融产品的初始交易信息； 响应于市场数据 管理模块触发的头寸重估信号， 基于所述金融产品的初始交易信 息与 所述市场数据管理模块采集的实时利率， 获得 所述金融产品的风险指标； 基于所述金融产品的初始交易信 息与所述风险指标， 获得所述金融产品的掉期头寸信 息。 2.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述风险指标包括折现现金流估值和基点美 元值； 所述基于所述金融产品的初始交易信 息与所述市场数据 管理模块采集的实时利率， 获 得所述金融产品的风险指标， 包括： 基于所述金融产品的初始交易信 息中交易日的预设现金流， 与 所述市场数据 管理模块 采集的实时利率， 获得 所述金融产品的折现 现金流估值； 基于所述 折现现金流估值和所述交易日的日期， 获得 所述金融产品的基点美元值。 3.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述掉期头寸信 息包括掉期现金流实时期限 头寸信息、 掉期现金流实时网格头寸信息和掉期现金流实时货币对头寸信息 。 4.如权利要求3所述的方法， 其特征在于， 所述基于所述金融产品的初始交易信 息与所 述风险指标， 获得 所述金融产品的掉期头寸信息， 包括： 从所述金融产品的初始交易信息中， 筛 选出符合第一 订阅消息的第一目标交易信息； 将所述第一目标交易信 息中交易日的实际现金流， 与 所述初始 交易信息中所述交易日 的预设现金流之间的比值结果， 作为现金流比值； 基于所述现金流比值与所述风险指标， 获得所述金融产品的掉期现金流实时头寸信 息。 5.如权利要求3所述的方法， 其特征在于， 所述基于所述金融产品的初始交易信 息与所 述风险指标， 获得 所述金融产品的掉期头寸信息， 包括： 针对货币对中不同币种的初始交易信息和风险指标， 分别执 行以下操作： 从所述金融产品的初始交易信息中， 筛 选出符合第二 订阅消息的第二目标交易信息； 将所述第二目标交易信 息中交易日的实际现金流， 与 所述初始 交易信息中所述交易日 的预设现金流之间的比值结果， 作为现金流比值； 基于所述现金流比值与所述 风险指标， 获得 单一币种的掉期现金流实时头寸信息； 将各个单一 币种的掉期现金流实时头寸信 息， 作为所述掉期现金流实时货币对头寸信 息。 6.如权利要求3所述的方法， 其特征在于， 所述基于所述金融产品的初始交易信 息与所 述风险指标， 获得 所述金融产品的掉期头寸信息， 包括： 从所述金融产品的初始交易信息中， 筛 选出符合第三 订阅消息的第三目标交易信息； 根据所述第三目标交易信息中交易日的日期， 与预设标准期限之间的比较结果， 将所 述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至相应的标准期限内， 获得所述金融产 品的掉期现金流实时网格头寸信息 。 7.如权利要求6所述的方法， 其特征在于， 所述根据 所述第三目标交易信 息中交易日的 日期， 与预设标准期限之间的比较结果， 将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 114155105 A 2值分配至相应的标准期限内， 包括： 若所述第三目标交易信息中交易日的日期， 大于最长标准期限或者小于最短标准期 限， 则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述最长标准期限或者所 述最短标准期限中； 若所述第三目标交易信息中交易日的日期， 位于任意一个标准期限内， 则将所述风险 指标中的折现 现金流估值和基点美元值分配至所述任意 一标准期限中； 若所述第三目标交易信息中交易日的日期， 位于相邻的两个标准期限之间， 则将所述 风险指标中的折现 现金流估值和基点美元值， 分摊 到所述相邻的两个标准期限中。 8.如权利要求7所述的方法， 其特征在于， 所述将所述风险指标中的折现现金流估值和 基点美元值， 分摊 到所述相邻的两个标准期限中， 包括： 基于第一期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值， 确定第 一标准期限的折现 现金流估值， 以及基于所述第一期限差比值、 第一期限比值， 以及所述风险指标中的基点美 元值， 确定所述第一标准期限的基点美元值； 基于第二期限差比值与所述风险指标中的折现现金流估值， 确定第 二标准期限的折现 现金流估值， 以及基于所述第二期限差比值、 第二期限比值， 以及所述风险指标中的基点美 元值， 确定所述第二标准期限的基点美元值。 9.如权利要求8所述的方法， 其特征在于， 所述第 一期限差比值是基于所述第 二标准期 限与所述第三目标交易信息中交易日的日期的差值， 与所述第二标准期限与所述第一标准 期限的差值获得的； 所述第一期限比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日 期获得的； 所述第二期限差比值是基于所述第一标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的 日期的差值， 与所述第二标准期限与所述第一标准期限的差值获得的； 所述第二期限比值是基于所述第二标准期限与所述第三目标交易信息中交易日的日 期获得的。 10.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述头寸重估信号是由所述市场数据管理 模块基于预设的阈值控制方式生成的。 11.如权利要求10所述的方法， 其特征在于， 所述头寸重估信号包括阈值触发信号、 手 工刷新信号、 日终处 理信号和定时处 理信号中的至少一种。 12.一种头寸重估的装置， 其特 征在于， 包括： 数据处理单元， 用于实时获取 金融产品的初始交易信息； 指标生成单元， 用于响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号， 基于所述金融产 品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率， 获得所述金融产品的风险指 标； 头寸重估单元， 用于基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标， 获得所述金 融产品的掉期头寸信息 。 13.一种计算机设备， 其特征在于， 其包括处理器和存储器， 其中， 所述存储器存储有程 序代码， 当所述程序 代码被所述处理器执行时， 使得所述处理器执行权利要求 1～11中任一 项所述方法的步骤。权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 114155105 A 3